औसत से नीचे रणनीति विदेशी मुद्रा व्यापार

जब मूल्य नीचे जाता है: बिग गलती औसत को कम करने की रणनीति में एक वित्तीय साधन या परिसंपत्ति में अतिरिक्त मात्रा में निवेश करना शामिल है, यदि मूल निवेश के बाद मूल्य में काफी कमी आती है। यह सच है कि यह कार्रवाई साधन या परिसंपत्ति की औसत लागत को नीचे लाती है, लेकिन इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा या खोने के निवेश का एक बड़ा हिस्सा होगा यह पता लगाने के लिए पढ़ें। विरोधाभासी राय औसत मूल्यांकन रणनीति की व्यवहार्यता के बारे में निवेशकों और व्यापारियों के बीच राय का कट्टरपंथी अंतर है। धन के संचय के लिए लागत-प्रभावी दृष्टिकोण के रूप में रणनीति के समर्थकों का अनुमान है, विरोधियों को आपदा के लिए एक नुस्खा के रूप में देखें। इस रणनीति का निवेश अक्सर उन निवेशकों द्वारा किया जाता है जिनके पास लंबे समय तक निवेश के क्षितिज और निवेश के लिए एक विरोधाभासी दृष्टिकोण है। एक विरोधाभासी दृष्टिकोण निवेश की एक शैली को संदर्भित करता है जो प्रचलित निवेश प्रवृत्ति के विपरीत है या इसके विपरीत है। (सीखें कि इन निवेशकों को बाज़ार डर से लाभ उठाने से लाभ मिलता है, जब सड़कों में रक्त होता है।) उदाहरण के लिए, मान लें कि एक दीर्घकालिक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में विजेट कंपनी का रखरखाव रखता है और मानता है कि विजेट कंपनी का दृष्टिकोण सकारात्मक है । यह निवेशक स्टॉक में तेजी से गिरावट को देखने का इच्छुक हो सकता है, और संभवत: इसके विपरीत भी यह दर्शाता है कि अन्य कंपनियां दीर्घकालिक संभावनाओं के बारे में बेहद निराशावादी हैं। ऐसे निवेशकों ने अपने स्टॉक या किसी मौलिक मूल्य के लिए डिस्काउंट पर उपलब्ध होने के कारण कीमत में गिरावट के आधार पर अपने सौदा-शिकार को उचित ठहराया। यदि आप 50 में स्टॉक पसंद करते हैं, तो आपको इसे 40 में पसंद करना चाहिए, इन निवेशकों द्वारा अक्सर उद्धृत एक मंत्र है। (इस रणनीति के नकारात्मक पक्ष के बारे में जानने के लिए, मूल्य ट्रैप्स पढ़ें: सौदा शिकारी खबरदार) सिक्का के दूसरी तरफ निवेशकों और व्यापारियों को आम तौर पर कम-अवधि के निवेश के क्षितिज होते हैं और आने वाली चीजों की एक तस्वीर के रूप में स्टॉक गिरावट को देखते हैं। । इन निवेशकों को भी इसके विपरीत होने की बजाय प्रचलित प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करने की संभावना है। वे गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश करने के समान स्टॉक गिरने में खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे निवेशकों और व्यापारियों के लिए तकनीकी संकेतकों पर भरोसा करने की संभावना अधिक है, जैसे कि मूल्य की गति, उनके निवेश कार्यों को सही ठहराने के लिए विजेट कंपनी के उदाहरण का इस्तेमाल करते हुए एक अल्पकालिक व्यापारी जो शुरू में 50 में स्टॉक खरीदा था, इस व्यापार पर 45 पर एक स्टॉप-लॉस हो सकता है। अगर शेयर 45 से नीचे ट्रेड करता है, तो व्यापारी विजेट कंपनी में स्थिति बेचेंगे और क्रिस्टलीज़ हानि। अल्पकालिक व्यापारियों को आम तौर पर अपने पदों के औसत में विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वे इसे बुरा के बाद अच्छे पैसे फेंकते देखते हैं। औसतन डाउन के फायदे औसत के मुख्य लाभ यह है कि एक निवेशक स्टॉक की औसत लागत को काफी हद तक कम कर सकता है। यह मानते हुए स्टॉक के आसपास घूमता है, यह स्टॉक की स्थिति के लिए कम ब्रेकेवेंस बिंदु को सुनिश्चित करता है, और डॉलर के मामले में उच्चतर लाभ की स्थिति में अगर स्थिति का औसत औसतन नहीं होता है। 50 में 100 शेयरों के ऊपर 40 पर एक अतिरिक्त 100 शेयरों की खरीद के माध्यम से विजेट कंपनी के पिछले उदाहरण में, निवेशक स्थिति के ब्रेकएव्हन बिंदु (या औसत मूल्य) को 45: 100 शेयरों पर लाता है एक्स (45-50) -500 100 शेयर x (45-40) 500 यदि विजेट कंपनी का शेयर दूसरे छः महीनों में 49 पर कारोबार करता है, तो निवेशक के पास अब 800 का एक संभावित लाभ है (इस तथ्य के बावजूद कि स्टॉक अभी भी नीचे व्यापार कर रहा है 50 की प्रारंभिक प्रविष्टि मूल्य): 100 शेयर x (49-50) -100 100 शेयर x (49-40) 900 यदि विजेट कं वृद्धि और 55 के लिए अग्रिम जारी है, तो संभावित लाभ 2,000 होगा औसत से, निवेशक ने विजेट कंपनी की स्थिति को दोगुना कर दिया है: 100 शेयर x (55-50) 500 100 शेयर x (55-40) 1500 500 1500 2,000 यदि शेयर 40 से कम हो गए तो निवेशक औसत नहीं रहे, स्थिति पर संभावित लाभ (जब शेयर 55 साल का है) की राशि केवल 500 होगी। औसतन डाउन औसत या दुगनी होने की हानि अच्छी तरह से काम करती है जब शेयर अंततः रिबाउंड हो जाता है क्योंकि इसका लाभ बढ़ने का प्रभाव होता है, लेकिन अगर शेयर जारी रहता है गिरावट के लिए, नुकसान भी बढ़े हैं ऐसे मामलों में, निवेशक स्थिति से बाहर निकलने या प्रारंभिक हिस्सेदारी को जोड़ने में नाकाम होने के बजाय औसतन औसतन निर्णय ले सकता है। इसलिए निवेशकों को सबसे अधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि औसत होने वाले स्टॉक के जोखिम प्रोफाइल का सही मूल्यांकन किया जा सके। हालांकि यह सबसे अच्छा समय पर कोई आसान उपलब्धि नहीं है, यह 2008 के दशक के दौरान उन्मादी भालू बाजारों के दौरान एक और भी मुश्किल काम बन जाता है, जब फ़ैनी मॅई, फ़्रेडी मैक, एआईजी और लेहमैन ब्रदर्स जैसे घर के नाम अपने अधिकांश बाजार पूंजीकरण को खो देते हैं महीने के एक मामले में (अधिक जानने के लिए, फ़ैनी मॅई, फ्रेडी मैक और क्रेडिट क्रयिसिज़ ऑफ़ 2008 पढ़ें।) औसतन औसत के एक और दोष यह है कि इसके परिणामस्वरूप एक निवेश पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक या सेक्टर के उच्च-वांछित भार का परिणाम हो सकता है। एक उदाहरण के रूप में, एक निवेशक के मामले पर विचार करें, जिसकी 2008 की शुरुआत में एक पोर्टफोलियो में 25 भारोत्तोलक बैंक शेयर थे। अगर निवेशक ने अपने बैंक होल्डिंग्स का औसत उस वर्ष के अधिकांश बैंक स्टॉक में गिरावट के बाद किया था इन शेयरों में निवेशकों के कुल 35 पोर्टफोलियो बने, यह अनुपात उस वांछित बैंक रिजर्व के मुकाबले उच्च स्तर के एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व कर सकता है। किसी भी दर पर, यह निश्चित रूप से निवेशक को बहुत अधिक जोखिम में डालता है। (अधिक जानने के लिए, पोर्टफोलियो निर्माण के लिए एक गाइड पढ़ें।) व्यावहारिक अनुप्रयोग कुछ दुनिया के सबसे चतुर निवेशक, वॉरेन बफेट सहित, ने वर्षों से औसत रणनीति का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। जबकि औसत निवेशक की जेब कहीं भी नहीं हैं, बफ़ेट के रूप में गहरे गहरे हैं, हालांकि औसतन औसतन, कुछ व्यवहार्यता के साथ-साथ एक व्यवहार्य रणनीति भी हो सकती है: औसत स्तर को पकड़ने के बजाय विशिष्ट स्टॉक के लिए एक चयनात्मक आधार पर किया जाना चाहिए। पोर्टफोलियो में प्रत्येक शेयर के लिए सभी रणनीति यह रणनीति उच्च गुणवत्ता वाले, ब्लू-चिप शेयरों तक ही सीमित है जहां कॉर्पोरेट दिवालिएपन का जोखिम कम है। ब्लू चिप्स जो कठोर मानदंडों को संतुष्ट करते हैं - जिसमें दीर्घकालिक ट्रैक रिकॉर्ड, मजबूत प्रतिस्पर्धी स्थिति, बहुत कम या कोई ऋण, स्थिर व्यवसाय, ठोस नकदी प्रवाह शामिल है। और ध्वनि प्रबंधन - औसत औसत के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। स्थिति को कम करने से पहले, कंपनी के मूल सिद्धांतों का अच्छी तरह से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। निवेशक को यह पता होना चाहिए कि स्टॉक में महत्वपूर्ण गिरावट केवल एक अस्थायी घटना है, या गहरी दुर्गंध का एक लक्षण है। कम से कम, जो कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, वे कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, दीर्घकालिक कमाई के दृष्टिकोण, व्यवसाय स्थिरता और पूंजी संरचना रणनीति विशेष रूप से ऐसे समय के लिए उपयुक्त हो सकती है जब बाज़ार में भय और आतंक की अत्यधिक मात्रा होती है, क्योंकि आतंक परिसमापन के परिणामस्वरूप आकर्षक मूल्यों पर उच्च-गुणवत्ता वाले स्टॉक उपलब्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, 2002 की गर्मियों में सौदा-तहखाने के स्तर पर सबसे बड़े टेक्नोलॉजी शेयर व्यापार कर रहे थे, जबकि 2008 की दूसरी छमाही में अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय बैंक स्टॉक बिक्री पर थे। महत्वपूर्ण, निश्चित रूप से, चुनाव में विवेकपूर्ण निर्णय ले रहा है शेकआउट से बचने के लिए सबसे बेहतर स्थान है। नीचे की रेखा औसत से स्टॉक, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए एक व्यवहार्य निवेश रणनीति है। हालांकि, यह तय करने के लिए कि कौन से पदों की औसत औसत पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रणनीति नीला चिप्स के लिए सबसे अच्छी तरह से प्रतिबंधित है जो कड़े चयन मानदंडों को पूरा करती है जैसे लंबी अवधि के ट्रैक रिकॉर्ड, न्यूनतम ऋण और ठोस नकदी प्रवाह। जैक ट्रेयनॉर द्वारा विकसित एक अनुपात जो उस जोखिम से अधिक कमाया जाता है जो एक जोखिमहीन पर अर्जित किया जा सकता था। बाजार पर शेयरों की संख्या को कम करने के लिए एक कंपनी द्वारा बकाया शेयरों (पुनर्खरीद) की पुनर्खरीद। कंपनियों। टैक्स रिफंड एक व्यक्ति या परिवार को दिया गया करों पर रिफंड होता है जब वास्तविक कर दायित्व राशि से कम होता है। किसी विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर निर्मित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। दर जिस पर माल और सेवाओं की कीमतों का सामान्य स्तर बढ़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप, क्रय शक्ति का मर्केंडाइजिंग खुदरा बिक्री के लिए माल या सेवाओं को बढ़ावा देने का कोई भी कार्य है, जिसमें मार्केटिंग रणनीतियों, डिज़ाइन डिज़ाइन और मार्टिंगेल रणनीति शामिल है। 8211 यह मर्टिंगेल ट्रेडिंग सिस्टम की नकल फोरक्सोप सीखना कैसे उपयोग करें यदि आप 8217 9 विदेशी मुद्रा व्यापार में किसी भी समय शामिल हो गए हैं तो संभावना है कि आप 8217ve हैं मार्टिंगेल का लेकिन यह क्या है और यह कैसे काम करता है इस पोस्ट में, I8217m रणनीति के बारे में बात करने जा रहा है, यह 8217 की ताकत, जोखिम और वास्तविक दुनिया में इसका उपयोग सबसे अच्छा 8217 है। मुद्रा व्यापारियों के लिए यह रणनीति आकर्षक क्यों है, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले, यह कुछ शर्तों के तहत मुनाफे के संदर्भ में एक उम्मीद के मुताबिक परिणाम दे सकता है यह एक निश्चित शर्त नहीं है, लेकिन यह 8217 के करीब के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, यह पूर्ण बाजार दिशा की भविष्यवाणी करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यह विदेशी मुद्रा की गतिशील और अस्थिर प्रकृति के लिए उपयोगी है। इससे आपको और अधिक निपुण रूप से बेहतर रिटर्न मिलेगा। लेकिन यह तब भी काम कर सकता है जब आपके व्यापार के चयन कौशल मौके से बेहतर नहीं होते हैं। और तीसरी बात, मुद्राएं लंबी अवधि के 8211 में सीमाओं में व्यापार करती हैं, इसलिए कई बार इन स्तरों पर दोबारा गौर किया जाता है। ग्रिड ट्रेडिंग के साथ-साथ कि व्यवहार इस रणनीति सूट मार्टिंगेल एक लागत-औसत रणनीति है यह व्यापार खोने पर जोखिम दोहरीकरण करके करता है। इससे आपके औसत प्रविष्टि मूल्य में कमी आती है। मार्टिंगेल के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण बात ये है कि यह जीतने की अपनी बाधाओं को बढ़ाता है। आपकी दीर्घकालिक उम्मीद की वापसी अभी भी वही है जीतने वाले ट्रेडों और सही बाजार को चुनने में आपकी सफलता से शासित यह 8217 आप उस से बच सकते हैं 8217 देरी हानियों की रणनीति क्या करती है सही परिस्थितियों में, नुकसान इतने अधिक हो सकता है कि यह एक निश्चित बात है यह कैसे काम करता है संक्षेप में: मर्टिंगेल एक लागत-औसत रणनीति है यह व्यापार खोने पर जोखिम दोहरीकरण करके करता है। इससे आपके औसत प्रविष्टि मूल्य में कमी आती है। यह विचार यह है कि आप अपने व्यापार के आकार को दोगुना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब तक कि अंततः भाग्य आपको एकल जीतने वाले व्यापार को फेंकता है। उस समय, दोहरीकरण प्रभाव के कारण, आप लाभ से बाहर निकल सकते हैं एक सरल विन-हार गेम यह सरल उदाहरण इस बुनियादी विचार को दिखाता है एक ट्रेडिंग गेम की कल्पना करें कि जीतने वाली छंदें जीतने की 50:50 संभावना तालिका 1: साधारण सट्टेबाजी उदाहरण मैं एक 1 शेयर के साथ एक व्यापार जगह प्रत्येक जीत में, मैं हिस्सेदारी 1 पर रखता हूं। यदि मैं हार जाता हूं, तो मैं हर बार अपनी हिस्सेदारी को दोगुना करता हूं। जुआरी इस दोगुनी डाउन को कहते हैं यदि बाधाएं निष्पक्ष हैं, तो अंततः परिणाम मेरे पक्ष में होगा और जब से I8217ve हर बार मेरी हिस्सेदारी दोगुनी कर रहा है, जब ऐसा होता है तो जीत पिछले सभी नुकसानों और मूल हिस्सेदारी को ठीक करता है यह डबल-डाउन प्रभाव के लिए धन्यवाद है दांव जीतना हमेशा एक लाभ में परिणाम यह सच है क्योंकि 2 एन 2 एन -1 1 की वजह से यह सच है। इसका मतलब है कि लगातार नुकसान की स्ट्रिंग जीतने वाले व्यापार द्वारा पुनर्प्राप्त की जाती है। यदि आप 8217 में खिलौना प्रणाली के साथ प्रयोग करने में रुचि रखते हैं यहाँ मेरी सरल शर्त खेल स्प्रेडशीट है: एक बुनियादी व्यापार प्रणाली असली व्यापार में एक सख्त द्विआधारी परिणाम नहीं है I8217t। एक व्यापार एक निश्चित लाभ या हानि के साथ बंद कर सकता है लेकिन यह नहीं करता है कि बुनियादी रणनीति को बदलता है। आप केवल लाभ के मुताबिक अंतर्निहित कीमत के एक निश्चित आंदोलन को परिभाषित करते हैं और नुकसान के स्तर को रोकना निम्नलिखित मामले कार्रवाई में यह दिखाते हैं। I8217ve अपने लाभ लेने और 20 pips पर बंद नुकसान सेट। तालिका 2: गिरते बाजार में ट्रेड एंट्री स्तर का औसत। मैं 1.3500 पर 1 लॉट के ऑर्डर को खोलने के लिए खरीदने के साथ शुरू करता हूं। मेरे दर की दर 1.3480 के मुकाबले बढ़ जाती है, जिससे 20 पिप्स का नुकसान हो सकता है। यह मेरी वर्चुअल स्टॉप लॉस तक पहुंचता है यह आभासी रोक नुकसान क्योंकि यह व्यापार बंद करने में कोई मतलब नहीं होगा, और दो बार आकार के लिए एक नया खोलने के लिए। मैं प्रत्येक चरण में अपने मौजूदा एक को खोलता हूं और आकार को दोहरे करने के लिए एक नया व्यापार जोड़ता हूं। तो 1.3480 में मैं अपने व्यापार के आकार को और अधिक जोड़कर दोहराता हूं। यह मुझे 1.3490 की औसत प्रवेश दर देता है मेरी हानि एक समान है, लेकिन अब मुझे सिर्फ 20 पिप्स की बजाय पहले से ही तोड़ने के लिए केवल 10 पिप्स का रिसेट करना पड़ता है। औसतन औसत के कार्य का मतलब है कि आप अपने व्यापार के आकार को दोहराते हैं। लेकिन आप नुकसान को फिर से तख्तापलट करने के लिए अपेक्षित रिश्तेदार राशि को कम कर सकते हैं। यह तालिका 2 में 8220 तक भी 8221 कॉलम द्वारा दिखाया गया है। ब्रेक-भी एक निरंतर मान दृष्टिकोण है क्योंकि आप अधिक ट्रेडों के साथ नीचे औसत। यह निरंतर मूल्य आपके स्टॉप लॉस के करीब हो जाता है इसका मतलब है कि आप गिरने वाले बाजार को बहुत जल्दी और फिर से कूच नुकसान 8211 भी पकड़ सकते हैं, तब भी जब वहाँ 8217 केवल एक छोटा रिट्रेसमेंट होता है। स्टैंडर्ड मार्टिंगेल हमेशा एक स्टॉप दूरी में ठीक हो जाएगा, चाहे कितना दूर बाजार स्थिति के खिलाफ हो गया हो। (चित्रा 1 देखें)। व्यापार 5 में, मेरी औसत प्रविष्टि दर अब 1.3439 है। जब दर 1.3439 तक ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, तो यह मेरा ब्रेक-यहां तक ​​कि पहुंचता है। एक बार दर पर ब्रेक के स्तर पर या उससे अधिक के बाद मैं ट्रेडों की प्रणाली को बंद कर सकता हूं। मेरी पहली चार ट्रेडों नुकसान पर करीब लेकिन यह इस क्रम में आखिरी व्यापार पर लाभ से ठीक से कवर किया गया है। बंद ट्रेडों के अंतिम पंपएल इस तरह दिखते हैं: तालिका 3: पिछले ट्रेडों के नुकसान अंतिम जीतने वाले व्यापार से ऑफसेट होते हैं। मार्टिंगेल हमेशा काम करता है शुद्ध मार्टिंगेल सिस्टम में ट्रेडों का कोई पूरा अनुक्रम कभी खो देता है अगर आपके खिलाफ कीमत बढ़ जाती है, तो आप व्यापार के आकार को दोगुना कर देते हैं। लेकिन ऐसी प्रणाली can8217t वास्तविक दुनिया में मौजूद है क्योंकि इसका मतलब है कि एक असीमित धन की आपूर्ति और एक असीमित राशि का समय है। न तो प्राप्त करने योग्य हैं एक वास्तविक व्यापार प्रणाली में, आपको पूरे सिस्टम के ड्रॉडाउन के लिए एक सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है। एक बार जब आप अपनी ड्राडाउन सीमा पार करते हैं, तो व्यापार क्रम हानि पर बंद होता है। चक्र फिर से शुरू होता है। जब आप ड्रॉडाउन की क्षमता को सीमित करते हैं, तो आप 8217re सैद्धांतिक मार्टिंगेल सिस्टम से प्रस्थान करते हैं। और ऐसा करने पर आप 8217re एक सन्निकटन का उपयोग कर रहे हैं जो हमेशा विफलता बिंदु होगा। दोहरीकरण-नीचे की छंदों की हानि की संभावना विडंबना यह है कि अधिक से अधिक आपके ड्रॉडाउन की सीमा, कम होने की आपकी संभावना 8211 कम है लेकिन इससे बड़ा नुकसान होगा। यह तालेब दुविधा है। आप जितना अधिक व्यापार करते हैं, उतना ही अधिक संभावना है कि उन चरम बाधाएं 8211 तक आ जाएंगी और नुकसान की एक लंबी स्ट्रिंग आपको मिटा देगा। मर्टिंगेल में एक खोने अनुक्रम पर व्यापार का विस्तार तेजी से बढ़ता है इसका अर्थ है एन के कारोबार के क्रम में, आपके जोखिम का जोखिम 2 एन -1 के रूप में बढ़ता है इसलिए यदि आप 8217 को समय से पहले से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए, तो नुकसान वास्तव में विपत्तिपूर्ण हो सकता है दूसरी ओर, व्यापार जीतने से लाभ केवल रैखिक रूप से बढ़ता है। ट्रेडों की कुल संख्या के मुकाबले यह व्यापार के मुकाबले आधा मुनाफे के अनुपात में यह 8217 है जीतना ट्रेडों हमेशा इस रणनीति में लाभ बनाते हैं इसलिए यदि आप विजेताओं को 50 समय (मौका से बेहतर नहीं) चुनते हैं, तो जीतने वाले ट्रेडों से आपकी कुल उम्मीद की वापसी होगी: जहां एन ट्रेडों की संख्या है और बी प्रत्येक व्यापार पर लाभ की राशि है। लेकिन ट्रेडों को खोने से आपका बड़ा हिस्सा इसे वापस शून्य पर सेट कर देगा। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सीमा 10 डबल-डाउन पैरों में है, तो आपका सबसे बड़ा व्यापार 1024 है। आप केवल इस राशि को खो देंगे यदि आपके पास 11 पंक्तियों में हड़ता हुआ व्यापार होता है। उस की संभावना (12) 11. इसका मतलब है, हर 2048 ट्रेडों, you8217d एक बार खोने की उम्मीद तो 2048 ट्रेडों के बाद: आपकी अपेक्षित जीत (12) x 2 11 x 11024 है आपकी वांछित कंपनी का नुकसान -1024 आपका शुद्ध लाभ 0 है, इसलिए आपके बाधाएं हमेशा एक व्यावहारिक प्रणाली में 50:50 रहती हैं। आपके व्यापार को संभालने वाला यह 8217 का मतलब मौका से बेहतर नहीं है आपका जोखिम-पुरस्कार 1: 1 पर संतुलित भी है लेकिन इस रणनीति में आपका नुकसान एक बड़ी हिट में आ जाएगा। तो ऐसा लगता है कि यह बहुत खराब है, खासकर यदि आप 8217 बदकिस्मत और शुरूआत में हो तो मर्टिंगेल can8217t जीतने की अपनी मुश्किलों को बेहतर कर सकता है। यह सिर्फ आपके घाटे को पीछे छोड़ देता है तालिका 4 देखें। तालिका 4: आपके विजेता बाधाएं aren8217t Martingale द्वारा सुधार हुआ है आपका शुद्ध रिटर्न अभी भी शून्य है उन लोगों को, जो 8217 के दशक के अनुयायियों के दिल में अक्सर चलते हैं, इसका मानना ​​है कि 8217 का उपयोग मर्सिलेजेल के उत्थान के लिए बेहतर है। एंटी-मार्टिंगेल या रिवर्स मार्टिंगेल ऊपर वर्णित what8217s के सटीक विपरीत करने की कोशिश करता है। मूल रूप से इन प्रवृत्तियों की रणनीतियां चल रही हैं जो जीत पर दोगुनी हो जाती हैं, और जल्दी से नुकसान कम कर देता है ट्रेंडिंग मुद्राओं से दूर रहें मेरे अनुभव में रणनीति के सर्वोत्तम अवसर सीमा व्यापार से हैं। और अपनी पूंजी के अनुपात में आपके व्यापार का आकार बहुत छोटा रखते हुए, जो बहुत कम लाभ उठाने का उपयोग कर रहा है। इस तरह, आपके पास ड्रॉडाउन में होने वाले उच्च व्यापार गुणकों का सामना करने के लिए अधिक अवसर हैं। मेरे अनुभव में मार्टिंगेल का सबसे प्रभावी उपयोग उपज बढ़ाने के रूप में है। यहां दर्जनों अन्य दृश्य हैं कुछ लोगों का मानना ​​है कि मार्टिंगेल का प्रयोग सकारात्मक लेते ट्रेडों के साथ मिला है। इसका अर्थ है कि बड़े ब्याज दर के अंतर वाले जोड़े जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, AUDJPY पर केवल-लंबे ट्रेडों की रणनीति का उपयोग करना यह विचार यह है कि बड़े खुले व्यापारिक संस्करणों के कारण सकारात्मक रोलओवर क्रेडिट जमा होता है। I8217ve पहले इस दृष्टिकोण का इस्तेमाल कभी नहीं चूंकि जोखिम यह है कि मुद्रा जोड़े के अवसरों के साथ अक्सर मजबूत प्रवृत्तियों का पालन करते हैं इन्हें अक्सर झटकेदार सुधारात्मक चरणों को देखते हैं जैसे ले जाने की स्थिति अनावश्यक होती है (रिवर्स लेयर पोजिशनिंग)। यह हिंसक रूप से हो सकता है उदाहरण के लिए यदि ब्याज दर चक्र में अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं, या अगर जोखिम में अचानक 8217 की वृद्धि होती है तो उस स्थिति में धन उच्च उपज देने वाले मुद्राओं से बहुत जल्दी से स्थानांतरित हो जाते हैं (लेयर ट्रेडिंग के बारे में अधिक पढ़ें)। गलत पक्ष पकड़े हुए इन सुधारों में से एक मेरे दृष्टिकोण में सिर्फ एक बड़ा जोखिम है लंबी अवधि के दौरान, मार्टिंगेल को ट्रेंडिंग मार्केट्स में पीड़ित होता है (देखें वापसी चार्ट 8211 नए विंडो में खुलता है)। यह 8217 के भी कई दलालों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण फैल 8211 के लिए ब्याज ले जाता है जो कि सबसे अधिक उपज देने वाले ट्रेडों को लाभहीन बनाता है। कुछ खुदरा दलालों don8217t भी सभी पर सकारात्मक रोलओवर क्रेडिट। उस 8217 के फल चेन के अंत में होने का एक परिणाम कम पैदावार का मतलब है कि आपके व्यापार के आकार को आपके पूंजी के अनुपात में बड़ा होना चाहिए ताकि परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़े। जैसा कि मैंने ऊपर कहा, यह बहुत ही खतरनाक है Martingale। ट्रेंडिंग के लिए बेहतर रूप से एक रणनीति है, रिवर्स में मर्टिंगेल। एक उपज संवर्धन के रूप में मर्सिंघे का उपयोग करना जैसा मैंने पहले उल्लेख किया है, मैं डॉन 8217t को अपनी मुख्य व्यापारिक रणनीति के रूप में मर्टिंगेल का उपयोग करने का सुझाव दिया है। इसे ठीक से काम करने के लिए, आपको अपने ट्रेड आकार के सापेक्ष एक बड़ी ड्रॉडाउन सीमा की आवश्यकता है। यदि आप अपनी पूंजी के बड़े आकार के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो आप 8217 डी जोख़िम 8220 गुना टूटी हुई 8221 डाउनस्विंग्स में से एक है। मेरे अनुभव में मार्टिंगेल का सबसे प्रभावी उपयोग उपज बढ़ाने के रूप में है। I8217ve ने रणनीति I8217m लागू करने के लिए नीचे 3 साल के समय के फ्रेम 8211 के अच्छे परिणाम के साथ वर्णन करने जा रहा है। यह एक बड़े पोर्टफोलियो के तरल हिस्से के कारोबार के द्वारा किया गया था। नि: शुल्क नकद के 4 में कटौती करके और बढ़ते हुए बढ़ते हुए मुझे प्रति माह एक विश्वसनीय 0.4-0.6 कुल रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम था। इसके लिए कम से कम जोखिम भरा व्यापारिक अवसर तंग श्रेणियों में जोड़े व्यापार हैं। उदाहरण के लिए I8217ve फ्लैट एकीकरण चरणों के दौरान EURGBP और EURCHF का उपयोग कर अच्छे परिणाम प्राप्त किया। EURCHF हस्तक्षेप नीति के मामले में अब के लिए कड़ी श्रेणी में जोड़ी ट्रेडिंग देखने की संभावना है। इसी तरह EURGBP की रणनीति लंबी अवधि के लिए होती है, जो कि रणनीति में पनपती होती है। मर्टिंगेल रुझानों से बच सकती है, लेकिन वहां केवल 8217 पर्याप्त पुलबैक है। यही कारण है कि आपको महत्वपूर्ण नए रुझानों को तोड़ने के लिए बाहर देखना होगा, विशेष रूप से प्रमुख समर्थन प्रत्याशा स्तरों के आसपास देखें। ट्रेडिंग जोड़े जो येन क्रॉस या कमोडिटी मुद्राओं जैसे मजबूत प्रवृत्ति वाले व्यवहार हैं जो बहुत जोखिम भरा हो सकते हैं। आप संपूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि यहां वर्णित है, या मेरी Excel स्प्रेडशीट की जांच करें। नीचे दी गई छवि एक उदाहरण दिखाती है जो 3-महीने की अवधि को कवर करती है, जिसमें 9 वापसी होती है। मार्टिंगेल रणनीति कॉपी फोरक्सॉप का उदाहरण मेरा प्रोग्राम ट्रेडिंग मॉड्यूल, जो प्रभावी रूप से एक मर्डींगेल रोबोट (ईए) इस मूल डिजाइन से बनाया गया था। अपनी ड्राडाउन सीमा की गणना करें आरंभ करने के लिए एक अच्छी जगह है जोखिम के लिए अधिकतम खुले बहुत सारे you8217re का फैसला करना। इस से, आप अन्य मापदंडों का काम कर सकते हैं चीजों को सरल रखने के लिए, I8217ll 2 की शक्तियों का उपयोग करें। अधिकतम लॉट उन स्टॉप लेवल की संख्या निर्धारित करेगा जो स्थिति बंद होने से पहले पारित किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह कई बार रणनीति डबल-डाउन होगी। इसलिए उदाहरण के लिए, यदि आपकी अधिकतम 256 लॉट है, तो यह दो बार दोगुनी हो जाएगी 8 गुना या 8 पाय। रिश्ते: अधिकतम बहुत सारे 2 पैर यदि आप नं स्टॉप स्तर पर पूरी स्थिति को बंद कर देते हैं, तो आपका अधिकतम नुकसान होगा: यहां पिप्स में स्टॉप दूरी है जिस पर आप स्थिति आकार को दोगुना कर सकते हैं। इसलिए, 256 लॉट्स (सूक्ष्म लॉट्स) के साथ, और 40 पीपों का स्टॉप लॉस, जो अधिकतम 10,200 पीएपीएस का नुकसान होगा। टिप, नुकसान के ठीक पहले ट्रेड टू टूडे ट्रेड्स का औसत संख्या तैयार करें जो कि सूत्र 2 पैर 1 का उपयोग करता है। तो उदाहरण के तौर पर 8217 के सिर्फ 2 9 या 512 ट्रेड होते हैं। तो 512 ट्रेडों के बाद, आप 8217 डी की उम्मीद है कि 9 विवादों की स्ट्रिंग की भी बाधा है। यह आपके सिस्टम को तोड़ देगा। आप विभिन्न व्यापार आकारों और सेटिंग्स को देखने के लिए एक्सेल कार्यपुस्तिका में अपने बहुत कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। ड्रॉडाउन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है एक शाफ़्ट सिस्टम का उपयोग करना। जैसे-जैसे आप मुनाफा कमाते हैं, आपको अपने लॉट और ड्रॉडाउन सीमा में वृद्धि करना चाहिए। उदाहरण के लिए, नीचे दी गई तालिका देखें। तालिका 5: ड्रॉडाउन की सीमा को बढ़ाते हुए मुनाफे का एहसास हो जाता है इस शाफ़्ट को स्वचालित रूप से व्यापार स्प्रैडशीट में संभाला जाता है। आपको एहसास हुआ इक्विटी के प्रतिशत के रूप में अपनी ड्रॉडाउन सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है। चेतावनी के बाद से मार्टिंगेल ट्रेडिंग स्वाभाविक रूप से आपकी पूंजी जोखिम पर जोखिम भरा है, 8217t अपने खाते में से 5 इक्विटी से अधिक होनी चाहिए अधिक जानकारी के लिए विदेशी मुद्रा 8217 के धन प्रबंधन अनुभाग देखें। एक प्रवेश सिग्नल तय करें सिस्टम को अभी भी ट्रिगर करने की जरूरत है कि कैसे खरीद या बेचने के क्रम को शुरु करें कोई भी प्रभावी buysell संकेत यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। बेहतर यह है, रणनीति बेहतर काम करेगा यहाँ उदाहरण I8217m एक सरल चलती औसत का उपयोग कर। जब दर चलती औसत रेखा के ऊपर एक निश्चित दूरी पर ले जाती है, तो मैं एक विक्रय ऑर्डर देता हूं। जब यह चलती औसत रेखा से नीचे चलता है, तो मैं एक खरीद ऑर्डर देता हूं। यह प्रणाली मूलतः गलत ब्रेक-आऊट्स का कारोबार करती है, जिसे 8220fading8221 के रूप में भी जाना जाता है मेरे सिस्टम में, I8217m मेरे प्रवेश संकेत के रूप में 15 अंक चलती औसत (एमए) का उपयोग कर। आपके द्वारा चुनी गई चलती औसत की लंबाई आपके विशेष व्यापारिक समय सीमा और सामान्य बाज़ार स्थितियों के आधार पर अलग-अलग होगी। यह एक बहुत ही सरल और आसानी से कार्यान्वित ट्रिगरिंग सिस्टम है। वहां अधिक परिष्कृत तरीके हैं जिनकी आप कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बोलिंगर चैनल, अन्य चलती औसत या किसी तकनीकी सूचक का उपयोग करना चित्रा 3: एक एंट्री सूचक के रूप में चलती औसत रेखा का उपयोग करना। कॉपी फोरक्सॉप सशक्त ब्रेकआउट चालें सिस्टम को अधिकतम नुकसान स्तर तक पहुंचने का कारण बन सकती हैं। तो महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र के पास व्यापार, अस्थिरता में निचोड़ता है, और डेटा रिलीज़ होने से पहले संभवत: कम से कम किया जाना चाहिए। व्यापारिक स्थापनाओं और बाज़ारों के चयन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, मर्टिंगेल ईबुक देखें। लाभ लें और नुकसान को रोकने के बारे में सोचने के लिए अगले दो बिंदु हैं जब इसे डबल-डाउन किया जाता है तो यह आपका वर्चुअल स्टॉप लॉस होता है जब आपका लाभ लाभ स्तर बंद हो जाता है यह सिस्टम डबल-डाउन कब सिस्टम में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। वर्चुअल स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप उस बिंदु पर यह सोचते हैं कि व्यापार आपके खिलाफ हो चुका है। यह एक हारे हुए I8217s तो आप अपने लॉट को दोहराएं बहुत छोटा मान चुनें और you8217ll बहुत से ट्रेड खोलना होगा बहुत बड़ा मूल्य और यह पूरी रणनीति बाधित करता है आपके द्वारा चुने जाने वाले मूल्य और लाभ लेने के लिए, अंततः आपको टाइम-फ़्रेम you8217re व्यापार और अस्थिरता पर निर्भर करेगा। कम अस्थिरता का अर्थ है कि आप छोटे स्टॉप लॉस का उपयोग कर सकते हैं। मुझे 20 और 70 पीिप्स के बीच का मान सबसे अधिक स्थितियों के लिए अच्छा लगता है बंद करने के लिए जब मर्शिग में ट्रेडों को केवल बंद किया जाना चाहिए, जब पूरे सिस्टम लाभ में है यही है, जब खुले ट्रेडों पर शुद्ध लाभ कम से कम सकारात्मक है ग्रिड ट्रेडिंग के साथ-साथ मर्टिंगेल के साथ आपको एक समूह के रूप में ट्रेडों के सेट को संगत और व्यवहार करने की आवश्यकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। आमतौर पर लगभग 10-50 पिप्स के एक छोटे से लाभ मूल्य, इस सेटअप में सबसे अच्छा काम करता है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। एक छोटे से लाभ लेने वाले स्तर पर अभी तक पहुंचने की अधिक संभावना है ताकि आप सिस्टम को लाभदायक होने पर बंद कर सकें। लाभ बढ़ जाता है क्योंकि बहुत से कारोबार तेजी से बढ़ता है इसलिए एक छोटा मान अभी भी प्रभावी हो सकता है। छोटे लाभ लेने का उपयोग करना आपके जोखिम इनाम को बदलता है हालांकि लाभ कम हैं, निकटतम जीत-थ्रेशोल्ड आपके समग्र व्यापार जीत-अनुपात में सुधार करता है सिमुलेशन नीचे दी गई तालिका मेरे परिणामों को व्यापार प्रणाली के 10 रन से दर्शाती है। प्रत्येक रन 200 सिम्युलेटेड ट्रेडों तक चला सकते हैं। मैंने 1,000 रुपये के शेष के साथ शुरू किया और उस राशि की सीमा 100 तक पहुंचा। ड्रॉडाउन की सीमा प्रत्येक बार एहसास हुआ PampL परिवर्तनों को स्वचालित रूप से ऊपर या नीचे सेट की जाती है। मार्टिंगेल के पेशेवरों और विपक्षों का उपयोग क्यों करें: इसका एक व्यापारिक नियमों का एक अच्छी तरह से परिभाषित समूह है जिसे आसानी से इसका पालन किया जा सकता है या विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में प्रोग्राम किया जा सकता है मुनाफे और ड्रॉडाउन के संबंध में इसका सांख्यिकीय रूप से एक गणना योग्य परिणाम है। जब सही तरीके से लागू किया जाता है तो यह एक वृद्धिशील लाभ स्ट्रीम प्राप्त कर सकता है। आप को डॉन 8217 में बाजार की दिशा का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। क्यों से बचें: लाभ कमाने के बजाय मुनाफे की तुलना में घाटे से बचने की एक रणनीति है। Martingale doesn8217t जीतने के अपने हालात में वृद्धि यह सिर्फ लंबे समय के लिए घाटे में देरी करता है अगर आप 8217 भाग्यशाली हो। यह यादृच्छिक बाजार व्यवहार के बारे में धारणाओं पर निर्भर करता है जो हमेशा वैध नहीं होते हैं। मार्केट अचूक तरीके से व्यवहार करते हैं जोखिम एक्सपोज़र तेजी से बढ़ता है जबकि लाभ रैखिक रूप से बढ़ता है। यह संभवतः प्रथा में घातक नुकसान को चला सकता है क्योंकि किसी के पास असीमित धन नहीं है जोखिम v. s इनाम संतुलित है, लेकिन क्योंकि नुकसान एक बड़ी हिट में आता है, यह अस्वीकार्य हो सकता है। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं 11,000 अन्य व्यापारियों से जुड़ें और फ़ॉरेनफ़ॉक्स न्यूज़लेटर की सदस्यता लें। इसमें शामिल होने के लिए स्वतंत्र है और आपको अपडेट सीधे अपने इनबॉक्स में मिलेंगे। बस नीचे अपना ईमेल पता जोड़ें एक सफल व्यापारी बनने के लिए 5 कदम 9 से 5 तक की नौकरी हो रही है एक सफल स्वतंत्र व्यापारी बनने के लिए कई लोगों की इच्छा है आप अपने खुद के मालिक हो सकते हैं 3 येन ट्रेड्स जो पैसे कमाते हैं यह पोस्ट तीन वास्तविक और साबित रणनीतियों पर दिखता है जो आप जापानी येन व्यापार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। येन है एक व्यापार रणनीति चुनने पर पांच प्रश्न पूछने के लिए जब आप व्यापार शुरू करते हैं, तो आप जिस चीज पर फैसला करना चाहते हैं, वह है कि आप किस तरह की रणनीति चाहते हैं क्या आपका ब्रोकर आपका दोपहर का भोजन खा रहा है ब्रोकर फीस कम करना आपके व्यापारिक लाभ को बेहतर बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक हो सकता है ये पद। विचलन ट्रेड: एमएसीडी, आरएसआई रिवर्सल यह पोस्ट विचलन व्यापार की रणनीति को देखता है जो मैसीडी और आरएसआई जैसे ऑसिललेटर का उपयोग करता है इंटरमार्केट विश्लेषण: विदेशी मुद्रा में उदाहरण, विविध बाजारों के बीच विविधताएं और कनवर्जेंस पर कमोडिटीज ट्रेडिंग बहुत लाभदायक ट्रेडों का उत्पादन कर सकती हैं सरल लाभदायक हेजिंग स्ट्रैटेजी तैयार करना जब व्यापारियों को हेजिंग के बारे में बात करते हैं, तो उनका क्या मतलब होता है कि वे नुकसान को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी रख सकते हैं। रिट्रेसमेंट आकार के आकलन के द्वारा मैं कितने आकारों को बराबर कर सकता हूं। उदाहरण, EURUSD 200 pips तक बढ़ गया है और मुझे बहुत अधिक आकार चाहिए ताकि मैं 200 पिप्स ड्रॉडाउन को पुनर्प्राप्त कर सकूं। मेरा अनुमान यह है कि रिट्रीटमेंट केवल 10 या 20 पिप्स का होगा, लेकिन मैं अपने मार्जिन बैलेंस के आधार पर एक निरंतर लॉस द्वारा 5 लॉट के लिए 200 पिप्स रिकवरी करना चाहता हूं। क्या इस तरह की स्थिति के लिए पीछे की ओर काम करने के लिए कोई भी फार्मूला है और यह निर्धारित करने के लिए आनुपातिक बहुत कुछ है I8217m का आश्वासन नहीं है I यकीन है कि मैं आपको सवाल समझता हूं क्योंकि अगर आदेश पहले से ही रखा गया है तो क्या अच्छा है, फिर आप जिस आकार को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता जानते हैं, यदि आप 1 से 3.236 प्रत्येक समय (2 के बजाय) जो आपके 20 बंदरगाहों में हर बार ठीक हो जाएगी लेकिन आप एक बार आपके पास ओपन पोजीशन के साथ कई बार बदल सकते हैं। अन्यथा अन्य गणना 8217 उम्मीद है की वो मदद करदे। महान लेख कृपया मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि मार्टिंगेल रणनीति का उपयोग करते समय आपके व्यापारिक संख्याएं क्या हैं I मैं जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था वह कम सिंगल डिजिट रिटर्न होगा। जाहिर है आप जो कुछ भी चाहते हैं उसका लाभ उठा सकते हैं लेकिन यह अधिक जोखिम के साथ आता है। मैं यूयूआरडी की जोड़ी पर कुछ वर्षों से 2005 से 2018 तक घंटेवार आंकड़ों के लिए परीक्षण कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य पहली शर्त पर 20-25 हासिल करना है। अगर मुझे दोगुना करना पड़ता है तो मैं अपना लक्ष्य सिर्फ 1 में बदल देता हूं क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि 10 साल में सिर्फ 4 या 5 दिन भयानक हैं, अगर मैं अपना 20 गोल रखता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि यदि बाजार मेरे खिलाफ है तो मैं जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी ही निकल जाना चाहूँगा कि मेरी संभावित कमाई कम हो। यदि लीवरेज बढ़ता है तो: कीमत पर थोड़ा सा दोलन आसानी से मुझे उम्मीद के लिए प्रेरित करता है 20. 200 लीवरेज पर, अगर कीमत केवल 1 में 1 की दिशा में मैं जीत जाता हूं। तो भी अगर मेरे खिलाफ प्रवृत्ति है, कभी कभी एक घंटे के दौरान, कीमत मेरे पक्ष पर ओएससीलेट करता है दिवालिया होने की संभावनाएं भी अधिक हैं यह सच है। यही वजह है कि जैसे-जैसे मैं डबल-डाउन होता हूं, मैं लक्ष्य को 20 से सिर्फ 1 के स्तर तक कम करता हूं। मुझे यह पता चलता है कि ऐसी रणनीति का उपयोग करके दिवालियापन के दिनों में से आधी होने वाले दिवालिएपन के दिनों में कम होता है, अगर मैं दोहरे लाभ उठाता हूं। एक बात मुझे लगता है कि जीतने वाले दांव पर अधिक काम करना दिलचस्प हो सकता है। मेरा मतलब है, अब मैं अपने दांव बंद कर देता हूं जैसे ही वे 20 लक्ष्य हासिल कर लेते हैं लेकिन 100 या 200 के लाभ उठाने पर काम करते हैं और सही रुझान में रहना, 100 या 200 लाभ बनाने में आसान है। इसके बारे में कोई भी विचार या ज्ञात रणनीतियों का स्वागत है क्या डाउनलोडिंग अनुभाग में यह मार्टिंगेल ईए है यह अद्भुत लेख साझा करने के लिए धन्यवाद। तो आप ऊपर डॉलर की लागत औसत प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकतम ड्रॉडाउन सही नहीं है। क्या आखिरी व्यापार या पूरे चक्र का अंतराल है पूरे चक्र के लिए सीमा है टीपी नियमित अर्थों में लाभ नहीं लेता है आईटी 8217 के उस बिंदु पर प्रणाली जो डबल्स कम हो गई है, इसलिए ट्रेडों 8220 ओवर 82221 खुले हैं। उदाहरण के साथ मैंने यह ऊपर दिखाया है कि पूरे चक्र को बंद करने से पहले ही कैसा लगेगा: स्थिति आकार सीमा ड्रॉडाउन 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 20480 पिप्स का एक प्रभावी कुल (माइक्रो खाता का उपयोग करते समय 2048 डॉलर की राशि), जहां पर नीचे से सूत्र दिया गया है: मैक्स लेट एक्स (2 एक्स स्टॉप लॉस) x लूत आकार 256 x (2 एक्स) 40) x 0.1 मुझे लगता है कि एक टाइपो है अधिकतम ड्रॉडाउन के लिए आपके फार्मूले में, आप 20 पिप्स टी.पी. मानते हैं, जो 40 पिप्स हो जाता है जब इसे 1 के साथ गुणा किया जाता है या आप 40 पिप्स मानते हैं। दूसरे, अधिकतम अधिकतम अवधि 8 वीं व्यापार का अधिकतम आकार या 9 ट्रेडों का कुल लॉट (1 मूल व्यापार 8 पाय) है, कृपया ऊपर स्पष्टीकरण देखें। क्या आपने स्टेज एमजी के बारे में सुना है कभी-कभी भी मल्टी फॉज़ेड एमजी का इस्तेमाल किया जाता है इसका मतलब है कि हर बार जब आप बाजार में जाते हैं, तो कुल मिलाकर कुल संख्या का एक हिस्सा लेते हैं। व्यापार, और आप केवल तब जारी रखते हैं जब बाजार 8220right8221 दिशा में जाता है इस रणनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं यह नियमित एमजी बीटीडब्ल्यू की तुलना में अधिक सुरक्षित है, क्या मैं अपना ईमेल एक निजी प्रश्न के लिए कर सकता हूं TIA I8217ve इस तरह के विविधता पहले और कुछ अन्य लोगों के लिए देखे। वास्तव में एक्सेल सिम स्प्रैडशीट 8211 फॉरेक्सॉप डब्लूएक्ट 4508 8211 हम आपको ऐसा कुछ करने की सुविधा देते हैं। यह आपको मानक (2) के अलावा एक अलग संयोजन कारक का उपयोग करने देता है इसलिए 2x के बजाय उदाहरण के लिए कि आपके पास मानक एमजी के साथ है, आप 1.5 एक्स या 1.2 एक्स या किसी अन्य कारक का उपयोग कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब 8220 मार्केट सही दिशा में चलता है 8221 इससे मुझे लगता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, एक हाइब्रिड रणनीति अधिक है, क्योंकि मानक मर्टिंगेल सिस्टम 8211 पर दोगुनी हो गई है, अर्थात् यह 8217 की बढ़ती एक्सपोज़र के रूप में बाजार में आप के इर्द-गिर्द अन्य तरीकों से नहीं बढ़ता। इसलिए यह एक रिवर्स-मर्शिगल रणनीति की तरह अधिक लगता है। बहुत दिलचस्प लेख लेकिन मैं अभी भी don8217t समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं: 8220 ड्रॉडाउन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका एक शाफ़्ट प्रणाली का उपयोग करना है So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.8221 Could you explain what you are doing here Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run. This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits 8211 so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to 8220play with money8221 that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail 8211 but it would seem that it8217s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one. Very good article, I read it many times and learned a lot. धन्यवाद। Currently I8217m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown. My question would be how to chose currencies to trade Martingale You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade You are welcome. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldnt want to risk trading currencies where theres an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF cant really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. Ive also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement. Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy 2k 3k Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 1, 2018 at 3:36 pmThanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it Could8217t tell a great deal from this image as it doesn8217t show any returns. Hi, intyeresting post. Are you still running martingale on USDEUR How it performed during 2018 I8217ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2018 it8217s been horrible My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200. I didn8217t run it on EURUSD but yes I see its been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings. It8217s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum. Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share. I8217ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80 after I8217ve taken 100 of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I8217ll set up a forum topic to start the discussion. Always good to hear new ideas: I8217ll pin the link here for anyone who8217s interested in working on an EA for this system: Hey FXGuy, I8217d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you8217re still looking to team up. I8217ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details. Great post, Steve Hi Steve, Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA If yes, how is the outcome Regards. Yes, it8217s a proprietary trading advisor, though it doesn8217t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above 8211 ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance. I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses. Let me explain in detail: Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction. For my explanation, I would like to refer to what I call 8216stages8217. By 8216stages8217, I mean a 10 pip difference upwards (1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price. For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as 1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage. What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profitstop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread. If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don8217t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss. If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go. When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0. As I said, 90 of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare) I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35 earning since I began using it. Any thoughtsis Averaging Down Profitable Joined Nov 2009 Status: Member 34 Posts Hi, Averaging down is a strategy that is used to lower the average entry price of a trade, so it become in average better price. As a programer, after 3 yrs experience in automating trading and testing. I have come into conclusion that, averaging down is profitable strategy but, with the following condistions: 1. set 1st trade with 20 of regular lot size, SL and TP levels. 2. if trade goes agains you, set 2nd trade with 30 of regular lot size, cause the stoploss is closer 3. if trade goes agains you, set 3rd trade with 50 of regular lot size, cause the stoploss is closer 4. Set Same SLTP. all trades have same stoploss, take profit levels like 1st trade you can use buy limit or sell limit after 1st trade. Advantages compared to 3 trades 33 of regular lot size in same price: 1. DD is reduced. 2. total profit is bigger. (backtesting proof) 3. Average Pips per trade is bigger. want to hear your opinion. Dont forget to vote above :-) Joined Aug 2009 Status: Aspiring FX Artist 660 Posts You havent mentioned Take Profit levels. If you take the 1st trade at 20 of regular lot size, and it doesnt move against you. there would be no averaging. So it reaches your profit target (whatever that may be). You now have a system that has the smallest position when a trade initially moves in its favor. Likewise, you will have the largest position as trades move against you. So many other factors to consider, size of stop-losses, profit target areas, etc. Wider stop-losses in general promote higher win trade rates. but are they more profitable overall Its a difficult question to answer. Joined Mar 2018 Status: Mad Scientist 408 Posts Answer NO it does not work. This is not like stocks or mutual funds. Dollar cost averaging (DCA) doesnt work for a small individual retail trader like everyone here. Think im wrong If you could say I have a quotbad habitquot when trading forex, this dollar cost averaging would be it. a good rule you will here often from Successful traders, is never add to a losing position, specially not to offset your other trades. Unlike stocks or mutual funds it is not suggested that you buy them on a regular basis to DCA your positions. Stocks and mutual funds are meant to only go up. So sometimes you buy when you are in the red and sometimes you still buy when you are in the green. In forex, there are trends up and down and all around, and they are not forgiving as they are not suppose to or have to go quotyour wayquot it really sucks to be in a position where you are trying to TELL THE MARKET WHERE TO GO. becuz the market will listen to you for a second then spit it back in your face. haha. No matter what your strategy is with Dollar Cost Averaging, it will fail WITH TIME. You may have amazing success for a while, but ultimately, it will fail. I trade 5 days every week and still find myself doing it, and once i realize i just fked myself by doing so, i press the quotclose allquot button to save my account and my mind from future torture. No matter what your strategy is with Dollar Cost Averaging, it will fail WITH TIME. You may have amazing success for a while, but ultimately, it will fail. I trade 5 days every week and still find myself doing it, and once i realize i just fked myself by doing so, i press the quotclose allquot button to save my account and my mind from future torture. This is typically what youll hear from someone who hasnt figured out how to use it correctly. No offense intended to this person. The fact that when this person has to close all the trades in order to quotsave my accountquot means they did not factor in risk when using this technique. When a trader adds to a losing trade its usually when they have reached their risk level for that trade and when averaging incur more risk trying to dig themselves out of a hole versus planning on scaling in over a range prior to placing the first trade and having a max risk already defined for that position. There is a major difference between the two that seems to elude a lot of traders. I use it quite often on a trade by trade basis because of the time zone I reside in which doesnt make it easy for me to trade the London session. If I am biased long but expect price to pullback going into the London session (which happens quite often) I will get in with a trade and scale in with limit orders if the price drops but always having a stop for the position and never exceed my max risk as if it was a single trade. If price takes off and doesnt retrace I am still in a position to profit and if it retraces I can build a larger position before the trend resumes. Some will just place an order around where they expect the price to retrace to but if it doesnt happen and price just takes off then they are left with no chance to catch the move. As far as the argument that seems to always be used about a bad riskreward when you only have one order that gets picked up, well, thats rubbish. No one knows the reward side ahead of time. Price could go three time what you expected or you can do what I usually do is wait for a retrace and add to the winner getting up to or close to my full position size and trail the stop. But it really boils down to you can either put yourself in a position (no pun intended) to make some profit or not. I would rather make some even if its not as much as I wanted (like it ever is) or expected. Having said that it doesnt matter if it works for me or doesnt work for the other people who responded. It only matters if it works for you. Hi, Averaging down is a strategy that is used to lower the average entry price of a trade, so it become in average better price. As a programer, after 3 yrs experience in automating trading and testing. I have come into conclusion that, averaging down is profitable strategy but with the following condistions: 1. your 1st trade was with 20 of regular lot size 2. your 2nd trade was with 30 of regular lot size cause the stoploss is closer (can use buy limit or sell limit) 3. your 3rd trade was with 50 of regular lot size cause the. Hello sir, in my opinion, averaging down as long as it is the part of your strategy which you have been planning before you take the trade (put an order) is good. Why because you have estimated and understand the risks. But, if you are randomly averaging down, there is a chance you will blow your account. Even if you have a well result back tested system. Why because market will suddenly changed and act just like there is someone behind it who want to take all of your money, seriously. I state this based on my personal experience, sounds ridiculous like put a buy order in the highest price and sell order in the lowest price and persistently averaging down until the day you cant stand the negative floats or your account balance reach zero. And think about the opportunities youve loosen when you are persistently holding a losing trade, while you can just cut it off and take another profitable trade. Hi, Averaging down is a strategy that is used to lower the average entry price of a trade, so it become in average better price. As a programer, after 3 yrs experience in automating trading and testing. I have come into conclusion that, averaging down is profitable strategy but, with the following condistions: 1. set 1st trade with 20 of regular lot size, SL and TP levels. 2. if trade goes agains you, set 2nd trade with 30 of regular lot size, cause the stoploss is closer 3. if trade goes agains you, setb 3rd trade. Lets make an example for this method. Assume that we have a method with TP100 and SL100 (this static TP and SL is used to simplify our example, in real practice, TP and SL should be based on SR and the size can be different for each trade). 1. We buy 0,2 lot as first entry 2. When market move down 30 pip, we buy again 0,3 lot 3. When market move down again 30 pip, we buy again 0,5 lot With this entry method, how much is our loss when we loss Loss: (1000.2) (700.3) (400.5) 20 21 20 61 With this entry method, how much is our profit when we make profit Scenarion 1 . Market move to our TP immeadiately after entry Profit: 1000.2 20 RRR 2061 0.33 (I prefer to use Reward to Risk Ratio instead or Risk to Reward Ratio) Scenario 2 . Market move down and trigger our 2nd pending order before hit out TP (1000.2) (1300.3) 20 39 59 RRR 5961 0.96 Scenario 3 . Market move down and trigger our 2nd and 3rd pending orders before hit our TP (1000.2)(1300.3)(160.0.5) 20 39 80 139 RRR 13961 2.28 No Averaging Down If we use TP and SL 100 and dont use averaging down, RRR 100100 1. if we assume that Scenario 1, 2, 3 occurrs at the same frequency in our profit trades then our RRR will be (0.33 0.96 2.28)3 3.443 1.19 then in this situation, averaging down is better then no averaging down. Now, which one is better, averaging down or no averaging It depends on market and your entry signal. If within your entry signal, market move to your trade direction more frequently than move down first before hit your TP, then no averaging down is better. If within your entry signal, market move to your trade direction less frequently than move down first before hit your TP, then averaging down is better. The most important is how we choose our SL. No matter which method we use, averaging down or not averaging down, as long as our SL is hit more than our trading system expects, then our trading system is not a profitable one. With this example, I disagree with statement that averaging down is (always) a loser method . Averaging down without a good SL is a loser method. However, no averaging down without a good SL is also a loser method. Averaging down can be more profitable than no averaging down and vice versa, depends on market, your assumption is incorrect. giving those 3 scenarios, scenario 1 occurs most often, then scenario 2, then scenario 3. the farther the price went away from tp, the smaller its probabilities to reach tp. same what i thought the more a trade goes against you, the shorter the distance to the stop loss the higher the probability to lose the trade the more a trade moves in your direction the higher the probability to reach your profit target (if you have a fixed one) your strategy seems to add to losers and limit profits, exactly the reverse of the statement: cut your losses and let your profits run. that may be the preferable strategy in a consolidation, ranging - or countertrend environment, all scenarios in which i would use fixed profit targets, consistent with your other thread. Invincibility lies in the defence, the possibility of victory in the attackHow to Lose Everything 151 The Worst Forex Trading Strategy Ever That You Might Be Using You may be wondering, Why would David Jenyns write about the worst Forex trading strategy around There are a couple of reasons: First, to warn you about the worst Forex trading strategy, because you really dont want to end up using this system. Second, because once you know the worst possible Forex trading strategy, the one that is designed to maximize your losses over the long run, then you can reverse it to craft a strategy which does the exact opposite. With what you learn from the worst Forex trading strategy, you will be able to create a system that will produce some tremendous long-term gains. The worst Forex trading strategy Im referring to, which is simply the worst Forex trading strategy I have ever encountered, is known as averaging down. This horrifying Forex trading strategy is the process of buying more shares that you had previously acquired, as the price drops. Traders often purchase shares this way in an effort to reduce their initial entry price. Only bad investors average down by buying shares of a sinking assets to decrease their overall average price per share. This Forex trading strategy is hardly ever effective, and is often like throwing good money after bad. It also magnifies a traders loss if the share keeps dropping. Remember, just because a share is cheap now that doesnt mean its not going to get any cheaper. However, lets examine how this devastating Forex trading strategy works. Say you bought one thousand shares at 40. The novice investor may not have a stop-loss in place. and the share price falls to 30 dollars. Here comes the stupidity of this Forex trading strategy 151 to average down the novice trader might by another thousand shares at 30 to lower the average cost per share that hed already purchased. So, his average cost per share would now be 35. Unfortunately, the share price may fall even further, and the novice trader will again buy more shares to reduce the average cost per share. They end up buying more and more into a share thats losing their money. Now, imagine this Forex trading strategy being applied to a portfolio of assets. In the end, all the capital will automatically be allocated to the worse performing assets in the portfolio while the best performing assets are sold off. The result is, at best, a disastrous underperformance versus the market. If a trader uses an averaging down system and uses margins, their losses will be magnified even further. The biggest problem with this Forex trading strategy is that a traders gains are cut short, and the losers are left to run. My advice is 151 never average down. The process of buying a share, watching it fall, and then throwing more money at it in the hopes that youll either get back to break even or make a bigger killing is one of the most misguided pieces of advice on Wall Street. Never be faced with a situation where youll ask yourself, Should I risk even more than I originally intended in a desperate attempt to lower my cost and save my butt Instead, design a simple, robust system with good money management rules. I can practically guarantee the results will be better than averaging down. by David Jenyns